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Summary of Government Bond Conventions

 

Coupon Frequency

Odd First Period

Odd Last Period

Ex-Div
Days

Days Basis

Year Basis

Quote

.

Australia

Semi-Annual

No

No

7 CD

Actual

Actual

Yield

Austria

Annual

No

No

None

Actual

Actual

CP (%)

Belgium

Annual

Yes

No

None

Actual

Actual

CP (%)

Canada

Semi-Annual

Yes

No

None

Actual

Actual

CP (%)

Denmark

Annual

No

No

None

Actual

Actual

CP (%)

Finland

Annual

Yes

No

None

Actual

Actual

Yield

France

Annual

No

No

None

Actual

Actual

CP (%)

Germany

Annual

Yes

No

None

Actual

Actual

CP (%)

Ireland

Annual

No

No

None

Actual

Actual

CP (%)

Italy

Semi-Annual

No

No

None

Actual

Actual

CP (%)

Japan

Semi-Annual

No

No

None

Actual

365

CP (%)

Netherlands

Annual

No

No

None

Actual

Actual

CP (%)

New Zealand

Semi-Annual

No

No

10 CD

Actual

Actual

Yield

Portugal

Annual

Yes

No

None

Actual

Actual

CP (%)

South Africa

Semi-Annual

No

No

1 Month

Actual

Actual

Yield

Spain

Annual

No

No

None

Actual

Actual

CP (%)

Sweden

Annual

No

No

5 BD

30E

360

Yield

Switzerland

Annual

No

No

None

30E+

360

CP (%)

United Kingdom

Semi-Annual

Yes

No

7 BD

Actual

Actual

CP (%)

United States

Semi-Annual

Yes

No

None

Actual

Actual

CP (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

CD - Calendar Days
BD - Business Days
CP - Clean Price

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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